半岛电子新闻

国泰君安证券:看半岛电子多建材、钢铁、农业、通信、非银、建筑

  截至2024年1月26日的综合得分排名靠前的行业有:建材、钢铁、农业、通信、非银等。综合得分排名靠后的行业有:传媒、电新、商贸、公用、轻工等。边际半岛电子变化方面,建筑建材、家电、非银、通信、计算机等排名上升。边际变化有时比排名结果更有信号意义,一般建议重点关注排名较高且边际改善的行业。本期打分表中建筑、家电、非银、通信、计算机等行业排名提高较多;另一方面,电新、公用、机械、煤炭、有色等行业排名下降较多。

  权重敏感性方面,钢铁、非银建材、农业、消服、军工等行业较不敏感。为评估权重组合变化所带来的影响,我们分析三种不同权重组合下的排名结果差异度大小,据此判断排名结果的一致性,即其对权重选择的敏感性。目前钢半岛电子铁、非银、农业、消服、军工等行业的排名对权重的敏感性较低,而有色、商贸、煤炭、机械、公用等行业的排名对权重的敏感性较高。

  风格动线方面,金融地产排名位升至第一。金融地产、稳定、成长和消费半岛电子排名皆上升,其中金融地产排名位升至第一;周期资源板块排名下降,位居第二。

  AIA-Timing多头组合仓位方面半岛电子,目前100%。我们密切跟踪国君量化配置团队择时观点,据此在关键转折点及时调整模拟组合整体仓位。最近一次调仓是在2023年6月8日上调模拟组合仓位5%至100%。

  风险因素:模型设计的主观性,历史数据有偏,回测时间较短,超额收益均值回归,高换手无法实现,量化模型局限性。

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